Популярные стратегии на Forex

Фиксированная доля капитала (Fixed Fractional).
Метод Fixed Fractional применяет при создании новой сделки определенный, заранее заданный процент имеющегося у вас капитала. Величина капитала, задействуемая в операциях, определяется в % от полного объёма. Метод предлагает рисковать только константной частью вашего капитала. Позиция автоматически увеличивается в абсолютном выражении при повышении вашего баланса и понижается в абсолютном значении при понижении объёма вашего баланса.

Оптимальная доля (Optimal f).
Этот метод основан на предположении, что доход – есть функция от размера денежных вложений, используемого для всякой сделки. Меняя размер ставки, вы получите различные результаты. Optimal f – есть оптимизированное программой значение доли капитала, использованного во всякой сделке, при котором прибыль от стратегии является максимальной. Использование этого метода позволяет установить, насколько ваша схема устраивает вас с точки зрения рисков, иначе говоря, определить, хотите ли вы рискнуть нужным данной схемы размером денежных вложений.

Часть оптимальной доли (Diluted Optimal f).
Diluted optimal f является процентной частью optimal f. Данная тактика управления применяется, первое, для того, чтобы по итогам вычислений на исторических статистиках оптимальный объём капитала не был переоценённым и, второе, с целью, чтобы трейдер имел возможность самостоятельно регулировать риск (количество задействованного в операции капитала) при применении техники optimal f. Переоценка может происходить по ряду причин, к примеру существование drawdown’а, который больше используется для расчета в период, не попавший в оптимизацию, неучет маржи брокера, неисполнение предписаний, проскальзывание и т.д.

Безопасная доля (Secure f).
Secure F является долей капитала вовлеченного в любую операцию при лимитировании drawdown’a и максимализации прибыли. Метод похож на стратегию оптимальной доли, разница только в том, что при использовании Optimal f ваша стратегия оптимизируется по прибыли, при учёте максимального drawdown’а за расчетный интервал, а при применении стратегии Secure F вы сами регулируете этот drawdown.

Фиксированное количество контрактов (Fixed Contracts).
Метод фиксированного объёма контрактов предлагает рисковать постоянным объёмом денег независимо от убыточности или доходности вашей торговой стратегии.

Управление капиталом. Стратегии на Форекс

Profit Target Stop (Закрытие по достижению уровня прибыли).
Закрытие при достижении уровня прибыли позволяет отзывать позицию при достижении данного уровня прибыли. Этот алгоритм подойдёт для стратегий, где средний объём прибыли от сделки не варьируется очень сильно. Кроме того, скальпирование прибыли с использованием этой стратегии защищает от риска её утери в данной операции.

Parabolic Stop (Стоп по параболику).
Эта техника постепенно устремляет положение Ваших стоп-приказов к текущему состоянию рынка, устанавливая стоп-приказы чуть-чуть поменьше прошлой самой высокой цены при короткой позиции и чуть-чуть выше низшей стоимости при длинной позиции. Фактор сближения даёт постепенно подвигать стоп-приказ к состоянию рынка. Смысл этого приближения состоит в том, что чем дольше рынок движется в одну сторону, тем вероятнее его разворот, и, следовательно, с одной стороны стоп-приказы выставляются ближе к рынку, а с другой предполагаемое происходящее ослабление динамики рынка будет двигать его к Вашим стоп-приказам.

Average True Range Stop (Стоп по истинному торговому диапазону).
Данный алгоритм останавливает позицию, когда рынок ушел в направлении, обратном вашей действующей позиции на размер отклонения от скользящей средней цены. Эта средняя стоимость определяется количеством действительных диапазонов. Стоп по истинному торговому диапазону предлагает определять стопы как функцию от волатильности рынка. Однако она не обладает зависимостью от случайности текущей волатильности, потому что размер отклонения равный какому-либо количеству average true range считается от скользящей средней, обладающей свойством слабо реагировать на случайные колебания рынка.

Money Management Stop (Обычный стоп).
Money Management Stop устанавливает сигналы-признаки остановки операции и закрытия вашей текущей позиции в случае, если курс пошел в противном направлении. Этот сигнал может быть определён в двух режимах. Первое, в денежном эквиваленте. Второе, в долях от суммы операции. Этот сигнал может отсчитываться относительно действующей цены курса, или относительно цены на момент начала сделки. Поэтому, задействовав технику Money Management Stop, вы никогда не сможете проиграть денежную сумму больше, чем ту, которой вы можете рисковать.

Что такое маржинальная торговля на международной валютной бирже Форекс

Большинство торговых операций на валютном рынке проводится в основном маркетмейкерами – крупными банками и их филиалами, рассредоточенными по всему земному шару. Размеры единичных операций между самими маркетмейкерами Форекс идут часто на сотни миллионов американских долларов, а результирующие объемы операций маркетмейкеров Форекса со своими клиентами составляют от нескольких тысяч, до миллионов USD.

Не так давно Forex на этом и заканчивался, а доступ для частных лиц на рынок Forex был труднодоступен. Потом доступ к рынку стали получать и мелкие и средние торговцы с помощью механизма маржинальной торговли. За последние годы в связи с широким развитием Интернет торговля на Forex стала доступна любому желающему.

Услуги маржинальной торговли на рынке Форекс начали предоставлять специальные организации, называемые дилинговыми центрами, которые также могут выполнять функции банка.

Суть маржинального механизма состоит в предоставлении трейдеру кредитного плеча или рычага (англ. leverage). Компания даёт клиенту кредит для торговли валютой на рынке. Процент размера целевого кредита к залогу и называется рычагом (leverage) и выражается либо дробью, либо процентами. Маржа, вносимая клиентом на счет, используется на случай, когда клиент терпит убытки на рынке. Она является как бы обеспечением под такой неблагоприятный ход развития событий. Такой способ ведения бизнеса называется маржинальной торговлей (англ. margin trading).

Рычаг – есть коэффициент, определяющий возможное соотношение между созданной позицией клиента и объемом денег, внесённых на его счёт.

Можно проследить аналогию между маржинальной торговлей и понятием физического рычага или плеча. Отсюда и происходит данное понятие. Поэтому, маржинальная схема просто увеличивает возможности получения прибыли в сотни раз, но в тоже время в этом же объеме повышает и риски.

Рассмотрим, как она работает. Клиент заключает с дилинговым центром или банком договор на проведение маржинальной торговли и зачисляет гарантийный депозит (маржу).

Когда трейдер отправляет заявку на проведение операции, дилинговая компания или банк автоматически предоставляет ему денежный кредит или по другому механизму исполняет поступившую заявку на собственные средства фирмы. Максимальная сумма операции, как уже упоминалось раньше, определяется размерами плеча и количеством средств, занесённых на счет клиента. При этом посредник замораживает на счете трейдера нужную сумму денег, данная часть средств используется для покрытия вероятных потерь от операции. При закрытии позиции, посредник автоматически либо добавляет прибыль клиента на его баланс, либо изымает с его счета средства равные размерам потерь и в это же время размораживает заблокированную часть и, соответственно, забирает предоставленный кредит.

Плюсы маржинального механизма.
Во-первых, Торговля крупными суммами при небольшом капитале помогает получать доходность, в разы превосходящую прибыль при торговле без плеча (рычага). Для простого человека это позволяет не только сохранить сбережения, но и значительно приумножить их. Во-вторых, для сделок с валютами разных государств не обязательно держать депозит именно в этих валютах. Наконец, в-третьих, для торговли крупными суммами можно задействовать маленькие капиталовложения. Кроме того, трейдер в любой ситуации не проиграет сумму больше, чем у него числится на счете, поскольку при больших потерях дилинговая компания закрывает позиции клиента до того как его счёт окажется пустым.

Минусы.
Одновременно с доходностью маржинальная торговля сильно увеличивает риски.